7 Nov 2013
termino šaltinis
LR terminų bankas; Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų rizikos vertinimo, valdymo ir dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties bei sandorio šalies rizikos skaičiavimo taisyklių“ projektas
statusas
Aprobuota VLKK
abibrėžtis
Portfelio vertės kitimo kintant rinkos sąlygoms nustatymo procedūra. Atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis siekiama nustatyti nepaprastus įvykius, kurie galėtų sukelti labai didelių nuostolių dėl portfelio vertės sumažėjimo.
apibrėžties šaltinis
LR terminų bankas; Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų rizikos vertinimo, valdymo ir dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties bei sandorio šalies rizikos skaičiavimo taisyklių“ projektas
angliškas terminas
VaR stress-testing
- 2843 peržiūros